По достижении ценой уровня 2,591 входим в Short.
Стоп-лосс 2,680
Тейк-профит 2,339

Сигнал утрачивает актуальность, если цена поднялась выше уровня 2,760.

Позиции на выходные не оставляем, закрываем в пятницу в 23:30 мск.

Перенос стопа в безубыток — по вашему усмотрению, на дистанции это не сильно влияет на результат.

Объем рекомендуется выставлять из расчета 1 контракт на 1.7 ГО, таким образом риск за одну сделку будет не более 2% от счета.

Торговая система, генерирующая сигналы, высокоадаптивна, т.е. алгоритм, лежащий в ее основе, быстро подстраивается под изменения характера рынка, что позволяет избегать длительных и глубоких просадок.

Тут я публикую сигналы со статистикой по фьючерсу Доллар/Рубль интрадей (доходность около 10% в месяц):
t.me/+rSfFMCwp-ltjMWJk

Всем привет!

Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))

УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»

Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна. 

Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.

Всем привет!

Я уже 11 лет изобретаю торговые системы. За эти годы мой мозг настолько привык к этому делу, что даже сейчас, когда мои нынешние ТС меня вроде как полностью устраивают, я непроизвольно продолжаю генерить новые идеи (хотя среди них частенько встречаются и хорошо забытые старые), и происходит это почти постоянно.
Несмотря на то, что систем было придумано несколько десятков, описывал я далеко не все. Какие-то отбраковывались на этапе первичного анализа идеи (т.е. хорошего осмысления), какие-то после ручной «примерки» к графику, а какие-то после бэк-теста.
Многие идеи проверять было просто лень, некогда, «потом», и они благополучно забывались, хотя вполне могли оказаться эффективными.

Я подумал и решил, что теперь все идеи буду фиксировать (описывать), и какие-то из них публиковать.
Все мои идеи, как правило, простые, и большинство из них полностью формализуемы, т.е. по сути это алгоритмы.
По поводу же доходности могу сказать, что уже давно не придумывал убыточных систем. Наверное, не все придуманные мной системы универсальны, т.е. способны зарабатывать прям на любом инструменте, но я всегда держу в голове этот ориентир, поэтому можно сказать, что они стремятся к универсальности)

Механическая торговая система №1 (условно универсальная)

Всем привет!

Кто хочет — пользуйтесь сигналами (статистику публикую еженедельно там же): 
t.me/+l8ESN6BVTgVkMjhk



В фундаментальный анализ не верю (а может просто не умею его использовать), поэтому торгую исключительно график.
Считаю, что только строгое соблюдение правил торговой стратегии (по сути — алгоритма) дает шанс на относительно стабильный и предсказуемый заработок. Так же я убеждён, что хорошая торговая система должна эффективно работать на любом инструменте, на любом рынке, на любом характере (трендовые периоды, флетовые, смешанные, периоды с высокой волатильностью, с низкой, с быстро меняющейся и т.д.), иначе в какой-то момент она обязательно начнёт сливать.
Если при разработке торговой системы не ставить перед собой такую задачу (сделать систему универсальной), сама разработка теряет смысл, ведь это как строить самолет, который может летать только в ясную погоду, а при появлении облаков падает.